priceaction

Я закончил писать свой торговый бизнес-план.

Sun, 18 Apr 2010 06:41:49 GMT

Решил я всё же продолжить вести блог на другом сервере. Эту статью и все последующие можно прочитать тут http://www.myforextrading.ru/.

Торговый план и зомбиленд.

Thu, 31 Dec 2009 18:44:40 GMT

Многие успешные трейдера, (если не все), настоятельно рекомендую озвучить и записать свой торговый план. Что такое торговый план и как его написать, можно найти на просторах Интернета. По сути дела торговый план – это сборник правил, необходимый для последовательно успешной торговли.

Письменный торговый план действительно необходим, по крайней мере, для последующего анализа своей торговли (и не важно торгуете вы по методам price action или по индикаторам, но с индикаторами и торговый план не поможет :-)). Если у вас нет четкого торгового плана, то вы никогда не узнаете, что привело к убыткам, или то, что ваши правила ошибочны и не дают преимущества в торговли или то, что вы просто периодически их нарушали и причиной убытков стало отсутствие дисциплины, а не ваши правила. Когда торговые правила находятся у вас в голове, а не записаны, то вы будет часто их нарушать, не замечая этого, и станете думать, что виновата выбранная стратегия, а не отсутствие дисциплины.

Теперь о зомбиленде. Посмотрел недавно одну интересную пародию на ужастики про зомби, называется «Зомбиленд». В этом фильме главным героем является подросток, которому удалось выжить в мире, где почти все стали зомби или пошли на корм зомби. Так вот, он выжил благодаря своду правил (по нашему это торговый план) и тому, что их соблюдал. Действительно смог бы одинокий подросток выжить в мире, где одни зомби, если бы не правила которые спасали ему жизнь.

Можно сказать, что тот подросток из Зомбиленда — начинающий трейдер на рынке форекс, акций, фьючерсов и т.д. Зомби это все то, что находится на другой стороне наших сделок и все те, кто получит наши деньги в случае проигрыша. Правила выживания в Зомбиленде – в мире трейдинга, называется торговым планом. В фильме наличие и соблюдение правил было для подростка жизненно необходимо, а на рынке Форекс наличие и соблюдение правил жизненно необходимо для наших торговых счетов.

Приведу несколько правил, которые помогли подростку из Зомбиленда выжить и несколько правил одной стратегии торговли по методу Price Action.

Правила выживания в Зомбиленде:

1. Когда появились зомби, первых кого они сожрали были толстяки. Толстые не могли быстро бегать и зомби их легко догоняли. Первое правило звучит как: «Будь в форме!»

2. Зомби живучи и нужно быть уверенным, что после того как ты в них выстрелил, они больше не встанут. Правило номер два: «Контрольный выстрел!»

3. Когда людей стало меньше зомби поумнели и стали охотится на людей в момент, когда они наиболее уязвимы. Нельзя позволять зомби застать вас со спушенными штанами. Третье правило: «Избегайте туалетов!»

4. Так как во время езды на машине в вас могут врезаться или напасть зомби, то правило номер четыре: «Пристегивайте ремни безопасности!»

Правила для торговли по закону спроса и предложения (метод Price Action):

1. Так как лучше покупать, когда есть спрос и продавать когда есть предложение, то правило номер один звучит так: «Входи в сделку только на уровне спроса или предложения не зависимо от времени суток.»

2. Так как торговля происходит на разных тайм фреймах, то мы должны это учитывать в своей торговле. Необходимо знать об уровнях спроса и предложения на больших тайм фреймах, чтобы не покупать в уровень сопротивления и не продавать в уровень поддержки. Второе правило: «Необходимо оценивать всю картину!»

3. Так как любая стратегия приносит убыточные сделки, то необходимо, чтобы вознаграждение было больше риска иначе смысла рисковать нет. Правило номер три: «Входи в сделку, только если риск к вознаграждению составляет, по крайней мере, 1 к 3.»

4. Правило номер четыре: «До того как начать торговать знай, где будешь устанавливать стоп лосс и цель прибыли.»

Это не все правила из фильма «Зомбиленд» и не весь торговый план этой стратегии, но это демонстрирует, что наличие и соблюдение таких правило может быть полезным для наших торговых счетов.

Оценка результатов торговой сделки.

Sat, 26 Dec 2009 22:19:42 GMT

Во время общения трейдеров между собой они часто говорят о результатах своей торговли, о том, сколько они сделали пипс или долларов за одну сделку и так далее. Чаще всего при торговле на рынке Форекс результат после закрытия сделки считают в пипсах, реже в деньгах (валюте своего депозита). Также периодически можно видеть, после демонстрации, каким либо трейдером своей торговли, описания на сколько процентов был увеличен или уменьшен его депозит.

Я хочу рассмотреть и выявить, на мой взгляд, наиболее объективный способ оценки торговли, точнее каждой отдельно взятой сделки. Т.е. не результат всей торговли за месяц или год, а просто одной сделки. У меня были случаи, когда я видел демонстрацию сделки и трейдер говорил, что сделал на ней 100 пипс и я думал, «Молодец, так держать», но затем смотрел и оказывалась, что она была сделано на дневном тайм фрейме (для торговли на дневном графике это маловато, я думаю), а в добавок у него стоп лосс был в 250 пипс (это означает, что один убыток может уничтожить результат 2—3 его положительных сделок), в общем, сделка вроде положительная, но очень плохая. А чтобы такого не было, необходим объективный способ оценки сделки. Чтобы можно было изначально понять, как прошла сделка без необходимости уточнять на каком рынке она была осуществлена (форекс, акции, фьючерсы и т.д.), на каком тайм фрейме (минутный или дневной график), скольким трейдер рисковал для получения этой прибыли и т.п.

Я вижу 4 способа оценки результатов сделки на рынке Форекс:

1. Деньги.

2. Процент от торгового счета.

3. Пипсы.

4. Соотношение риска и вознаграждения.

В деньгах обычно редко кто оценивает отдельно взятую сделку, так как это не много говорит о качестве проведенной торговли. В деньгах можно понять только была ли сделка прибыльной или убыточной. Когда кто-то говорит, что сделал на какой-то сделке 50$, то не возможно понять на сколько она была успешной, так как на прибыль в деньгах напрямую влияет мани менеджмент. Может трейдер вошел несколькими лотами на дневном тайм фрейме и закрыл сделку через 10 пипс при условии, что у него стоп был на 500$. Для торговли внутри дня 50$ это отлично, но для дневного или недельного графика может показаться мало, я уже не говорю про то, что неизвестно скольким трейдер рисковал для получения этих денег. В деньгах хорошо подводить итоги месячной, квартальной и т.д. торговли. В общем, придется выяснять множество дополнительной информации.

Процент увеличения или уменьшения счета обладает, на мой взгляд, теми же недостатками, что и оценка с помощью денег.

Чаше всего сделку оценивают в количествах пипс. Оценка в пипсах немного исключает влияние конкретно выбранного мани менеджмента, размера лота и т.п., но по-прежнему не много говорит о самой сделке. Если мы не знаем, на каком тайм фрейме происходила торговля, то и не знаем, много ли получилось прибыли. Даже выбранная для торговли валютная пара может повлиять на оценку в пипсах. Я имею ввиду, волатильность разных пар. Например, у пары USDJPY средняя волатильность 24-х баров на графике М30 будет 12 пипс, а у GBPUSD при тех же условиях валатильность равна 26 пипсам, т.е. в два раза больше. А значит для USDJPY прибыль в 30 пипс на М30 может считаться не плохой, в тоже время для GBPUSD такая прибыль будет не очень хорошей.

На мой взгляд, наилучшая оценка результатов торговли от одной сделки – это соотношение риска к вознаграждению (такую оценку используют в академии трейдинга). Т.е. скольким мы готовы были рискнуть для получения прибыли. Если вознаграждение превысило риск в 3 раза, то это хороший результат, а когда меньше то уже хуже. С такой оценкой нам уже без разницы на каком рынке была сделка, на какой валютной паре, на каком тайм фрейме и какой был размер лота. А если сделок с хорошим соотношением риска к прибыли большинство или вознаграждение значительно превышает риск, то можно однозначно заключить, что этот человек является успешным трейдером.

Думаю, найдется не мало трейдеров которые скажут, что соотношение риска к прибыли это ерунда и его не стоит учитывать при торговле. Кто-то даже сошлется на слова ветерана направления торговли Price action James16, который в одном из своих сообщений на форуме говорил, что ему безразлично насколько его стоп больше полученной прибыли. Но вот только они забывают, что у James16 количество прибыльных сделок, с его слов, превышает 90%, а при таком количестве прибыльных сделок действительно становится не важным насколько вознаграждение превысило риск. А трейдеров с таким результатом в мире можно пересчитать по пальцам, а когда начинающий трейдер не учитывая ничего, начинает относиться к риску также как и матерый James16, то становится немного печально, ведь у трейдера-новичка положительных сделок часто меньше чем убыточных. А значит, даже удачная стратегия становится убыточной.

В общем, я считаю, что наиболее правильно и удобно говорить о результатах сделки в терминах соотношения риска к вознаграждению, а не с точки зрения полученных денег, пипс или процентов от торгового счета.

Кеус.

Как отличить индикаторную торговую систему от основанной на Price action.

Thu, 17 Dec 2009 02:32:33 GMT

Слышал мнение, что между индикаторной системой и системой основанной на движении цены (price action), тонкая еле различимая граница. Я с таким утверждением немного не согласен. Мне кажется различить эти два направления технического анализа не сложно.

К сожалению, некоторые трейдера, которые изучают Price action, впадают в две крайности. Одни считают наличие какого-либо индикатора в системе не правильным и тут же относят её к индикаторным системам и придают анафеме. Другие наоборот считаю, что если прикрутить к индикаторной системе свечной анализ (пинбары, DBHLC, BOVB и т.п.), то такая система тут же становится правильной и базирующейся на движении цены. Я не присоединяюсь не к первым не ко вторым.

Самое главное отличие между индикаторными системами и основанными на движении цены, заключается в том, что в индикаторных системах, сигналом для начала торговли служат индикаторы, при этом не важно, что происходит на рынке с ценой. В системах основанных на price action, сигналом для торговли является положение цены и то, как и куда она движется, а индикаторы, если они используются, не служат основанием для входа.

Вы спросите, для чего тогда в некоторых системах используются индикаторы, если не в качестве сигнала для входа? Чаше всего они используются в качестве фильтра и подтверждения. Также они используются необычным, т.е. не книжным способом. Например, индикатор скользящее среднее значение (Moving Average, MA), в книгах обычно рекомендуют использовать как сигнал для входа, когда две МА пересекаются или определять по углу наклона скользящей средней текущий тренд. В системах price action МА часто используется как уровень поддержки и сопротивления (хотя такой способ использования тоже вызывает некоторые сомнения) или, например, для определения на графике области дисбаланса между спросом и предложением.

Возьмем 4-х часовую стратегию MACD Филиппа Нела, многие кто её начинали изучать считали, что это индикаторная система, хотя она таковой не является. И не удивительно, что они ошибались, т.к. на форуме КРОУФР, где многие с ней познакомились, была выложена только десятая часть её описания. Часть, относящаяся к индикатору MACD и его шаблонам. А на самом деле сам автор обычно даже и не пользуется этим индикатором, так как сигналы для входа он получает от самой цены, а не от индикатора. MACD был добавлен в систему только для начинающих трейдеров, чтобы они не опаздывали со входом или не входили слишком рано. Шаблон индикатора MACD учитывается в этой системе в самую последнею очередь, после того как было проанализировано движение цены. Если вы будете входить по сигналам от MACD, то вы потеряете деньги, а если будете анализировать движение цены, то эта система может быть прибыльной.

Как видите, основанием для входа является движение цены, а не сигналы от индикатора. Индикатор в этой системе является спусковым крючком, на который нажимают, после того как прицелятся. Если торговать по сигналам от MACD, то это можно сравнить со стрельбой, когда вы не достали пистолет из кармана и не прицелились. Такая стрельба может привести к тому, что вы прострелите себе ногу, а не попадете в цель.

Знайте, что когда вам предлагают систему торговле, в которой основанием для входа служат индикаторы, то это не торговля по price action. И наоборот, когда вы видите систему, в которой основанием для торговли служит расположение цены по отношению, скажем, к поддержке/сопротивлению и анализируется движение цены, но в ней используются индикаторы (не как сигналы), то это система основана на price action.

Кеус.

Как определить дивергенцию не используя индикаторы.

Mon, 14 Dec 2009 19:47:19 GMT

Я как-то уже писал по данному вопросу, но теперь решил снова поднять этот вопрос в связи с появлением перевода статьи Сэма Сейдена (Sam Seiden) «Те же самые инструменты, но другое мышление».

Подробно про то, что такое дивергенция и как она выглядит на графике рассказано во всех книгах по техническому анализу и все прекрасно знают, что это такое. Кстати, по-моему, дивергенция – это одно из немногих классических применений индикаторов, которое с пользой можно использовать в торговле на том же Форекс.

Дивергенция возникает, например, когда цена делает более высокий максимум, а индикатор с другой стороны не может сделать более высокий максимум. Дивергенция в техническом анализе – это расхождение между ценой и индикатором. И для неё требуется две составляющие, это цена и индикатор.

Дивергенция обычно используется для определения момента, когда тренд начинает выдыхаться и возможно временно остановиться или даже произойдет разворот и появится новый тренд в противоположную сторону. Стоит отметить, что дивергенция без дополнительного подтверждения не является сильным сигналом. В мире Price Action подтверждением дивергенции часто служить горизонтальный уровень поддержки/сопротивления или, например как в случае 4-х часовой стратегии MACD Филиппа Нела (Phillip Nel), для восходящего тренда дивергенция считается подтвержденной, если после неё цена не сможет сделать более высокий максимум, а сделает наоборот более низкий.

Я использую для определения дивергенции индикатор MACD. Гистограмма MACD растет или снижается, когда расстояние между, составляющими индикатор двумя скользящими средними значениями увеличивается или уменьшается. Соответственно когда цена проходит определенный участок графика, а затем начинается откат, то образуется «холмик» на MACD. Когда заканчивается откат и возобновляет первоначальное движение, то для того чтобы возникла дивергенция, цена не должна пройти большее расстояние, чем она прошла в первый раз до отката.

Другими словами, чем дольше длится движение в одну сторону без отката, тем сильнее разъезжаются МА и выше «холмик» на индикаторе, соответственно если при следующем движение после отката цена не пройдет тоже расстояние, то холмик получится меньше. Вот и дивергенция.

Так как же определить дивергенцию без индикатора? Что тогда будет расходиться с ценой? Ответ прост, дивергенция цены с индикатором появляется, когда расстояние между минимумами цены становиться короче, а это мы можем видеть и без индикатора. Соответственно, по расстоянию между откатами в тренде, мы можем определить является ли он по прежнему сильным и есть ли основания считать, что тренд заканчивается. Вот цитата из выше упомянутой статьи Сейдена, где он рассказывает об определении силы тренда без индикаторов:

«…расстояние между откатами (пивотами минимумов) уменьшается, по мере того как тренд движется вверх. Это означает, что тренд слабеет и вероятно скоро закончится. Скрывающаяся за этим логика заключается в том, что сильный трендовый рынок не делает частые откаты. Если он это делает, то значит это уже не сильный трендовый рынок…»

Кеус.